必看！cqf實(shí)操里一定要知道的重要模型。不少人學(xué)cqf都是奔著量化金融模型去的，那么這些模型可以幫我們做哪些工作呢？
一、量化金融模型可以做哪些工作？
1、不斷從歷史數(shù)據(jù)挖掘歷史規(guī)律并利用；
2、基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建不同模型對(duì)多種投資思想進(jìn)行科學(xué)驗(yàn)證；
3、分析估值洼地，用套利思想獲得低風(fēng)險(xiǎn)收益；
4、嚴(yán)格執(zhí)行穩(wěn)定模型產(chǎn)生的交易單，避免主觀判斷和情緒波動(dòng)對(duì)投資決策的影響。
1、不斷從歷史數(shù)據(jù)挖掘歷史規(guī)律并利用；
2、基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建不同模型對(duì)多種投資思想進(jìn)行科學(xué)驗(yàn)證；
3、分析估值洼地，用套利思想獲得低風(fēng)險(xiǎn)收益；
4、嚴(yán)格執(zhí)行穩(wěn)定模型產(chǎn)生的交易單，避免主觀判斷和情緒波動(dòng)對(duì)投資決策的影響。
學(xué)姐可以把當(dāng)時(shí)上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個(gè)月的彎路，同時(shí)我把備考的資料分享給大家，都是課程的內(nèi)部資料，大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
感興趣的同學(xué)，可以先試著學(xué)學(xué)下面幾個(gè)重要模型：
1、Black-Scholes模型
BS模型在金融量化分析行業(yè)使用率非常高，對(duì)股票、外匯、債券等各種金融產(chǎn)品都適用。不過(guò)具體情況下，會(huì)被使用者做特定改動(dòng)和修正，已有大量測(cè)試表明這個(gè)模型足夠貼近市場(chǎng)價(jià)格。
2、二叉樹(shù)模型
適用于處理更為復(fù)雜的金融產(chǎn)品。通過(guò)隨機(jī)微積分的方式得到期權(quán)定價(jià)的偏微分方程，這也是為什么都說(shuō)學(xué)習(xí)cqf，需要具備一定的數(shù)學(xué)和金融知識(shí)基礎(chǔ)。
3、HJM模型
給出債券波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)，就可以得到債券定價(jià)的全部信息，它是無(wú)套利模型的基準(zhǔn)模型。特殊的點(diǎn)在于：直接對(duì)遠(yuǎn)期利率曲線進(jìn)行隨機(jī)微積分計(jì)算、不需要反向期限結(jié)構(gòu)、通過(guò)隨機(jī)即期利率過(guò)程的多個(gè)隨機(jī)因子影響期限結(jié)構(gòu)。
4、SABR模型
用隨機(jī)波動(dòng)率模型，來(lái)描述衍生品市場(chǎng)的波動(dòng)率。省去了數(shù)值計(jì)算的過(guò)程，同時(shí)得到很高的精度，這種逼近的方法在金融領(lǐng)域經(jīng)常使用，但在主流量化金融領(lǐng)域算是新的嘗試。
1、Black-Scholes模型
BS模型在金融量化分析行業(yè)使用率非常高，對(duì)股票、外匯、債券等各種金融產(chǎn)品都適用。不過(guò)具體情況下，會(huì)被使用者做特定改動(dòng)和修正，已有大量測(cè)試表明這個(gè)模型足夠貼近市場(chǎng)價(jià)格。
2、二叉樹(shù)模型
適用于處理更為復(fù)雜的金融產(chǎn)品。通過(guò)隨機(jī)微積分的方式得到期權(quán)定價(jià)的偏微分方程，這也是為什么都說(shuō)學(xué)習(xí)cqf，需要具備一定的數(shù)學(xué)和金融知識(shí)基礎(chǔ)。
3、HJM模型
給出債券波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)，就可以得到債券定價(jià)的全部信息，它是無(wú)套利模型的基準(zhǔn)模型。特殊的點(diǎn)在于：直接對(duì)遠(yuǎn)期利率曲線進(jìn)行隨機(jī)微積分計(jì)算、不需要反向期限結(jié)構(gòu)、通過(guò)隨機(jī)即期利率過(guò)程的多個(gè)隨機(jī)因子影響期限結(jié)構(gòu)。
4、SABR模型
用隨機(jī)波動(dòng)率模型，來(lái)描述衍生品市場(chǎng)的波動(dòng)率。省去了數(shù)值計(jì)算的過(guò)程，同時(shí)得到很高的精度，這種逼近的方法在金融領(lǐng)域經(jīng)常使用，但在主流量化金融領(lǐng)域算是新的嘗試。
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