國別風(fēng)險(xiǎn)是什么

　　國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及突發(fā)事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付金融機(jī)構(gòu)債務(wù)，使金融機(jī)構(gòu)在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　在進(jìn)行國別風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，可以將國別風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為一國的政治外交環(huán)境、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、制度運(yùn)營環(huán)境、社會(huì)安全環(huán)境范疇，而每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)范疇內(nèi)又包含了若干個(gè)范疇。

　　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與本機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素:

　　董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;

　　完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;

　　完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程;

　　完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

　　還應(yīng)當(dāng)建立與國別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機(jī)制，在單一和并表層面上按國別監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)測信息應(yīng)當(dāng)妥善保存于國別風(fēng)險(xiǎn)評估檔案中。

　　國別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

　　(1)國別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　(2)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(3)以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容。

　　(4)國別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬，因?yàn)橹鳈?quán)風(fēng)險(xiǎn)僅指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國別風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分。

　　(5)國別風(fēng)險(xiǎn)(表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn))與其他風(fēng)險(xiǎn)不是并列的關(guān)系，而是一種交義關(guān)系。在國別風(fēng)險(xiǎn)之中，可能包含著信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的任意一種或者全部。

　　國別風(fēng)險(xiǎn)評估框架

　　1、財(cái)政和主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估

　　2、宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)評估

　　3、政治環(huán)境分析

　　4、石油價(jià)格波動(dòng)分析